PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с QTJL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. QQQU is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past year, QQQU returned 59.59% vs 20.45% for QTJL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 6.86%.

QQQU

1 день
-7.38%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-3.52%
1 год
59.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTJL

1 день
-0.30%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.45%
3 года*
19.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и QTJL

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-1.62%32.87%81.85%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		6.86%21.07%11.38%

Correlation

The correlation between QQQU and QTJL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between QQQU and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQU и QTJL

Секторы
QQQU
QTJL

Технологии

15.8%
54.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.5%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QQQU
15.8%
QTJL
54.2%

Потребительский циклический сектор

QQQU
10.7%
QTJL
12.2%

Коммуникационные услуги

QQQU
10.3%
QTJL
15.5%

Сырьевые материалы

QQQU

-

QTJL
1.2%

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

QTJL
7.6%

Энергетика

QQQU

-

QTJL
0.6%

Финансовые услуги

QQQU

-

QTJL
0.2%

Здравоохранение

QQQU

-

QTJL
4.2%

Промышленность

QQQU

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

QQQU

-

QTJL
0.1%

Коммунальные услуги

QQQU

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с XUSPQTJL с NOIEX

Доходность на риск

QQQU vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.92

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.07

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

16.18

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTJL равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.52

+0.37

Просадки

Сравнение просадок QQQU и QTJL

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-33.40%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-6.68%

-29.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-0.30%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-7.93%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

1.27%

+10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и QTJL

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

0.43%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

7.61%

+21.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.63%

10.00%

+30.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.16%

20.41%

+32.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.16%

20.41%

+32.75%

Сравнение комиссий QQQU и QTJL

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и QTJL

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.75%9.62%2.75%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and QTJL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (11.67%) compared to QTJL (0.43%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs QTJL's -33.40%.

On 1-year performance, QQQU leads with 59.59% vs 20.45% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 59.59% return vs 20.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.75%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор