PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с QQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while QQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs 74.55% for QQU.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 1.07%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQU торгуется в USD, в то время как QQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 37.27%.

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQU.TO

1 день
-1.22%
1 месяц
14.66%
С начала года
37.27%
6 месяцев
35.03%
1 год
74.55%
3 года*
44.54%
5 лет*
19.26%
10 лет*
31.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и QQU.TO

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		37.27%32.84%13.03%

Correlation

The correlation between QQQU and QQU.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between QQQU and QQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQU и QQU.TO

Секторы
QQQU
QQU.TO

Технологии

15.8%
53.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QQQU
15.8%
QQU.TO
53.7%

Потребительский циклический сектор

QQQU
10.7%
QQU.TO
12.2%

Коммуникационные услуги

QQQU
10.3%
QQU.TO
15.8%

Сырьевые материалы

QQQU

-

QQU.TO
1.1%

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

QQU.TO
7.7%

Энергетика

QQQU

-

QQU.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQQU

-

QQU.TO
0.2%

Здравоохранение

QQQU

-

QQU.TO
4.2%

Промышленность

QQQU

-

QQU.TO
3.1%

Недвижимость

QQQU

-

QQU.TO
0.1%

Коммунальные услуги

QQQU

-

QQU.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

QQQU vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.27

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.78

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.92

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

10.60

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа QQU.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.27

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.71

+0.29

Просадки

Сравнение просадок QQQU и QQU.TO

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и QQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-67.30%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-25.71%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-2.04%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-13.34%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

7.05%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и QQU.TO

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеют волатильность 9.51% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

9.53%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

25.38%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

33.00%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.96%

47.73%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.96%

47.64%

+5.32%

Сравнение комиссий QQQU и QQU.TO

QQQU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и QQU.TO

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and QQU.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQU is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.

QQQU is categorized as Leveraged Equities, while QQU.TO is Nasdaq-100. QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 1.46% for QQU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и QQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор