PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с MVLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - QQQU tracks the The Indxx Magnificent 7 Index (200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs 1188.23% for MVLL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QQQU charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
9.51%
1 месяц
210.19%
С начала года
932.29%
6 месяцев
650.49%
1 год
1,188.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и MVLL

2026 (YTD)2025
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%69.39%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		932.29%-10.19%

Correlation

The correlation between QQQU and MVLL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов QQQU и MVLL

Секторы
QQQU
MVLL

Технологии

15.8%
66.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQU
15.8%
MVLL
66.6%

Потребительский циклический сектор

QQQU
10.7%
MVLL

-

Коммуникационные услуги

QQQU
10.3%
MVLL

-

Сырьевые материалы

QQQU

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

MVLL

-

Энергетика

QQQU

-

MVLL

-

Финансовые услуги

QQQU

-

MVLL

-

Здравоохранение

QQQU

-

MVLL

-

Промышленность

QQQU

-

MVLL

-

Недвижимость

QQQU

-

MVLL

-

Коммунальные услуги

QQQU

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

QQQU vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
9.04

-7.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.76

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

24.55

-22.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

51.11

-45.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

9.04

-7.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

3.62

-2.62

Просадки

Сравнение просадок QQQU и MVLL

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-59.02%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-48.93%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

0.00%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-22.35%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

23.46%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и MVLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 9.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

60.89%

-51.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

96.34%

-68.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

133.35%

-93.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.96%

139.62%

-86.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.96%

139.62%

-86.66%

Сравнение комиссий QQQU и MVLL

QQQU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и MVLL

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and MVLL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.89%) compared to QQQU (9.51%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs 62.95% for QQQU. On fees, QQQU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs 62.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 0.00% for MVLL.

QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор