Сравнение QQQT с BALQ
QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQT и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QQQT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.12% | -1.50% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QQQT and BALQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQQT
BALQ
Сравнение QQQT c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.72 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и BALQ
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -11.79% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.65% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.36% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 17.97% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 17.97% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 17.97% | +2.26% |
Сравнение комиссий QQQT и BALQ
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и BALQ
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности BALQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.21% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QQQT and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 4.61% for BALQ.
They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQT и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор