Сравнение QQQQ.TO с QQQS
QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both exchange-traded funds - QQQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QQQQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.
Доходность
Сравнение доходности QQQQ.TO и QQQS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQQ.TO торгуется в CAD, в то время как QQQS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQQ.TO показывает доходность 20.92%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 28.52%.
QQQQ.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 70.09%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQQ.TO и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 20.92% | 7.09% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 28.52% | 18.06% |
Correlation
The correlation between QQQQ.TO and QQQS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQQ.TO vs. QQQS — Ранг доходности на риск
QQQQ.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQS
Сравнение QQQQ.TO c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQQ.TO | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQQ.TO и QQQS
Максимальная просадка QQQQ.TO за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки QQQS в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQQ.TO и QQQS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQQ.TO | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -35.62% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.65% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -11.82% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQQ.TO и QQQS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQQ.TO | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 27.94% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 28.94% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 28.94% | -9.75% |
Сравнение комиссий QQQQ.TO и QQQS
QQQQ.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQQ.TO и QQQS
Дивидендная доходность QQQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QQQS в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.66% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
QQQQ.TO and QQQS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QQQQ.TO.
QQQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while QQQS is Small Cap Blend Equities. QQQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: Mackenzie and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for QQQQ.TO and 0.20% for QQQS.
Подберите оптимальное распределение для QQQQ.TO и QQQS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор