Сравнение QQQQ.TO с QLDY
QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) and QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQQ.TO is passively managed, while QLDY is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQQ.TO charges 0.25%/yr vs 1.04%/yr for QLDY.
Доходность
Сравнение доходности QQQQ.TO и QLDY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQQ.TO торгуется в CAD, в то время как QLDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLDY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQQ.TO показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у QLDY с доходностью 19.97%.
QQQQ.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLDY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.62%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQQ.TO и QLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 21.29% | 4.84% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.97% | 0.94% |
Correlation
The correlation between QQQQ.TO and QLDY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QQQQ.TO c QLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO) и Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQQ.TO | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.82 | 1.64 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок QQQQ.TO и QLDY
Максимальная просадка QQQQ.TO за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки QLDY в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQQ.TO и QLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQQ.TO | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -17.78% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.69% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -5.08% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQQ.TO и QLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQQ.TO | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 19.07% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.07% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.07% | -2.09% |
Сравнение комиссий QQQQ.TO и QLDY
QQQQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLDY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQQ.TO и QLDY
Дивидендная доходность QQQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QLDY в 21.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.64% | 9.34% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 0.09% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QQQQ.TO and QLDY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
They also come from different issuers: Mackenzie and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for QQQQ.TO and 1.04% for QLDY.
Подберите оптимальное распределение для QQQQ.TO и QLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор