PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQQ.TO с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQQ.TO с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - QQQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QQQQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности QQQQ.TO и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQQ.TO торгуется в CAD, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQQ.TO показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 12.30%.

QQQQ.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
10.85%
С начала года
21.29%
6 месяцев
18.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.33%
1 месяц
6.29%
С начала года
12.30%
6 месяцев
10.31%
1 год
30.07%
3 года*
23.88%
5 лет*
17.16%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQQ.TO и FXAIX

2026 (YTD)2025
QQQQ.TO
Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF		21.29%7.64%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		12.30%5.55%

Correlation

The correlation between QQQQ.TO and FXAIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с QQQQ.TO:
QQQQ.TO с HHIS.TOQQQQ.TO с QDVE.DEQQQQ.TO с PLTQQQQ.TO с QLDYQQQQ.TO с FTECQQQQ.TO с VGTQQQQ.TO с QQQS
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

QQQQ.TO vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQQ.TO
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQQ.TO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQQ.TO vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQQ.TOFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

1.11

+1.71

Просадки

Сравнение просадок QQQQ.TO и FXAIX

Максимальная просадка QQQQ.TO за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQQ.TO и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQQ.TOFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-27.44%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.33%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.27%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQQQ.TO и FXAIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQQ.TOFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

11.71%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.01%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.33%

+0.65%

Сравнение комиссий QQQQ.TO и FXAIX

QQQQ.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQQ.TO и FXAIX

Дивидендная доходность QQQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
QQQQ.TO
Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF		0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQQ.TO and FXAIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQQ.TO и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор