Сравнение QQQQ.TO с FXAIX
QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - QQQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности QQQQ.TO и FXAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQQ.TO торгуется в CAD, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQQ.TO показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 14.22%.
QQQQ.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- 15.83%
- С начала года
- 19.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам QQQQ.TO и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 19.54% | 7.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.22% | 5.70% |
Correlation
The correlation between QQQQ.TO and FXAIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQQ.TO vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
QQQQ.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXAIX
Сравнение QQQQ.TO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQQ.TO | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQQ.TO и FXAIX
Максимальная просадка QQQQ.TO за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQQ.TO и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQQ.TO | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -27.78% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -0.81% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.39% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQQ.TO и FXAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQQ.TO | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 12.89% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.96% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 19.12% | +0.54% |
Сравнение комиссий QQQQ.TO и FXAIX
QQQQ.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQQ.TO и FXAIX
Дивидендная доходность QQQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FXAIX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQQ.TO and FXAIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QQQQ.TO и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор