Сравнение QQQP с XTJL
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQP returned 72.90% vs 15.58% for XTJL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQP charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
QQQP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 34.57% | 30.21% | 10.88% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 15.42% | 3.03% |
Correlation
The correlation between QQQP and XTJL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between QQQP and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. XTJL — Ранг доходности на риск
QQQP
XTJL
Сравнение QQQP c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQP | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.06 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 17.30 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.65 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок QQQP и XTJL
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -23.24% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -5.12% | -20.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -4.04% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 0.90% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и XTJL
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 0.31% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 5.72% | +18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 7.42% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 15.21% | +28.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 15.21% | +28.55% |
Сравнение комиссий QQQP и XTJL
QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и XTJL
Ни QQQP, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQP and XTJL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQP has higher volatility (8.98%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, QQQP leads with 72.90% vs 15.58% for XTJL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 72.90% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.
QQQP and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 0.79% for XTJL.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор