PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQP с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

QQQP и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQP и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQP и NRGU

2026 (YTD)2025
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		-11.26%19.46%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

QQQP

1 день
2.43%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.55%
1 год
39.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с VOOGQQQP с VOOQQQP с QQQMQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с MON100.NS
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий QQQP и NRGU

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

QQQP vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.79

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.29

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

2.64

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между QQQP и NRGU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и NRGU

Ни QQQP, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QQQP и NRGU

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQPNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-57.50%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-55.24%

+29.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-17.40%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-25.38%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

27.12%

-19.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и NRGU

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 14.23%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQPNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

23.31%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

50.27%

-24.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

88.18%

-41.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

87.12%

-42.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

87.12%

-42.19%