PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQP с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. QQQP is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, QQQP returned 75.29% vs 1215.17% for MVLL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQP charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности QQQP и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность 35.65%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

QQQP

1 день
-0.49%
1 месяц
18.28%
С начала года
35.65%
6 месяцев
31.31%
1 год
75.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQP и MVLL

2026 (YTD)2025
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		35.65%42.87%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between QQQP and MVLL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.60

The correlation between QQQP and MVLL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с ARCXQQQP с APPXQQQP с QQQMQQQP с VOOG
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

QQQP vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
9.23

-6.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.79

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.63

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

25.11

-22.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

52.27

-41.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

9.23

-6.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

3.33

-2.19

Просадки

Сравнение просадок QQQP и MVLL

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQPMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-59.02%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-48.93%

+23.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-22.42%

+15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

23.46%

-16.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и MVLL

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 8.99%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQPMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

60.78%

-51.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

96.08%

-71.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

133.11%

-101.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.80%

139.63%

-95.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.80%

139.63%

-95.83%

Сравнение комиссий QQQP и MVLL

QQQP берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и MVLL

Ни QQQP, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QQQP and MVLL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to QQQP (8.99%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 75.29% for QQQP. On fees, QQQP is cheaper at 1.30% per year. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 75.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQP is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

QQQP and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQP и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор