PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQP с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

QQQP и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQP и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQP и MUU

2026 (YTD)20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		-11.26%30.21%5.89%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

QQQP

1 день
2.43%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.55%
1 год
39.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с VOOGQQQP с VOOQQQP с QQQMQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с MON100.NS
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий QQQP и MUU

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.

QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Доходность на риск

QQQP vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

7.00

-6.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.86

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

17.99

-16.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

50.69

-45.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

7.00

-6.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.77

-1.37

Корреляция

Корреляция между QQQP и MUU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и MUU

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок QQQP и MUU

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQPMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-75.07%

+32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-52.72%

+27.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-38.92%

+21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-25.08%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

18.71%

-11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и MUU

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 14.23%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQPMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

47.51%

-33.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

99.28%

-73.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

130.64%

-83.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

127.68%

-82.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

127.68%

-82.75%