PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с VMFXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, QQQM returned 17.06%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и VMFXX

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%19.87%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between QQQM and VMFXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.02

Сравнение распределения секторов QQQM и VMFXX

Секторы
QQQM
VMFXX

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
17.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
53.8%
VMFXX

-

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
VMFXX

-

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
VMFXX

-

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
VMFXX

-

Здравоохранение

QQQM
4.2%
VMFXX

-

Промышленность

QQQM
2.8%
VMFXX

-

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
VMFXX

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
VMFXX

-

Энергетика

QQQM
0.6%
VMFXX

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
VMFXX
17.5%

Недвижимость

QQQM
0.1%
VMFXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

QQQM vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.67

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMVMFXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.67

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

2.60

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.59

-1.79

Просадки

Сравнение просадок QQQM и VMFXX

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

0.00%

-35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

0.00%

-11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

0.00%

-22.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

0.00%

-35.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

0.00%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

0.00%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.00%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и VMFXX

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

0.30%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

0.79%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

1.12%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

0.94%

+21.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

0.94%

+21.26%

Сравнение комиссий QQQM и VMFXX

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и VMFXX

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VMFXX в 3.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and VMFXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.83%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs VMFXX's 0.00%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор