PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с SLVP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.66%/yr vs 16.28%/yr for SLVP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%.

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%2.98%

Correlation

The correlation between QQQM and SLVP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between QQQM and SLVP shifts across timeframes, from 0.28 (5 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQM и SLVP

Секторы
QQQM
SLVP

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
99.6%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
58.7%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
SLVP

-

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
SLVP

-

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
SLVP

-

Здравоохранение

QQQM
3.7%
SLVP

-

Промышленность

QQQM
2.6%
SLVP

-

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
SLVP

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
SLVP
99.6%

Энергетика

QQQM
0.5%
SLVP

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
SLVP
0.0%

Недвижимость

QQQM
0.1%
SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

QQQM vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.72

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.09

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.48

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

6.54

+6.57

QQQM vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и SLVP

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-80.47%

+45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-38.06%

+26.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-38.06%

+15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-49.79%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-27.18%

+26.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-46.77%

+38.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

14.41%

-11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и SLVP

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 8.01%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

20.77%

-12.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

45.32%

-31.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

55.01%

-37.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

43.26%

-20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

42.48%

-20.23%

Сравнение комиссий QQQM и SLVP

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и SLVP

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SLVP в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and SLVP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs SLVP's -80.47%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.66% vs 16.28% for SLVP. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.66% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.41% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while SLVP is Silver. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.39% for SLVP.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор