PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с NVDG.F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с NVDG.F

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while NVDG.F (NVIDIA Corporation CDR) is a stock. Over the past 3 years, QQQM returned 26.52%/yr vs 68.42%/yr for NVDG.F. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и NVDG.F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQM торгуется в USD, в то время как NVDG.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDG.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у NVDG.F с доходностью 13.45%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

NVDG.F

1 день
-2.74%
1 месяц
-10.91%
С начала года
13.45%
6 месяцев
17.14%
1 год
44.38%
3 года*
68.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и NVDG.F

2026 (YTD)2025202420232022
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-21.40%
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		13.45%35.40%159.49%239.31%-40.96%

Correlation

The correlation between QQQM and NVDG.F is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.34

The correlation between QQQM and NVDG.F shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

NVIDIA Corporation CDR

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с NVDG.F:
NVDG.F с VTINVDG.F с SPYNVDG.F с SMHNVDG.F с METANVDG.F с MSFTNVDG.F с NDAQNVDG.F с AAPL

Доходность на риск

QQQM vs. NVDG.F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NVDG.F
Ранг доходности на риск NVDG.F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG.F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG.F: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG.F: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG.F: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG.F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c NVDG.F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMNVDG.FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.09

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.64

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.22

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

5.19

+6.04

QQQM vs. NVDG.F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа NVDG.F равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и NVDG.F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и NVDG.F

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки NVDG.F в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и NVDG.F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMNVDG.FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-64.73%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-20.95%

+8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-39.19%

+16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-10.91%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-16.94%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

8.99%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и NVDG.F

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.45%, в то время как у NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMNVDG.FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

12.52%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

29.29%

-15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

43.26%

-26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

62.45%

-40.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

62.45%

-40.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и NVDG.F

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности NVDG.F в 0.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		0.11%0.02%0.02%0.03%0.07%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and NVDG.F have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и NVDG.F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор