PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с FESM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. QQQM is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, QQQM returned 37.64% vs 51.99% for FESM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 22.93%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

FESM

1 день
1.00%
1 месяц
6.63%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.18%
1 год
51.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и FESM

2026 (YTD)202520242023
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%6.35%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		22.93%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between QQQM and FESM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.67

The correlation between QQQM and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и FESM

Секторы
QQQM
FESM

Технологии

58.7%
23.3%

Коммуникационные услуги

14.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.1%

Здравоохранение

3.7%
16.1%

Промышленность

2.6%
18.5%

Коммунальные услуги

1.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.0%
4.0%

Энергетика

0.5%
5.9%

Финансовые услуги

0.2%
14.6%

Недвижимость

0.1%
3.9%

Технологии

QQQM
58.7%
FESM
23.3%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
FESM
3.1%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
FESM
7.7%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
FESM
1.1%

Здравоохранение

QQQM
3.7%
FESM
16.1%

Промышленность

QQQM
2.6%
FESM
18.5%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
FESM
1.8%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
FESM
4.0%

Энергетика

QQQM
0.5%
FESM
5.9%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
FESM
14.6%

Недвижимость

QQQM
0.1%
FESM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

QQQM vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.53

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.37

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.85

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

17.47

-6.24

QQQM vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и FESM

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-26.93%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.18%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.75%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.83%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и FESM

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.80%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

14.05%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

19.50%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

21.35%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

21.35%

+0.87%

Сравнение комиссий QQQM и FESM

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и FESM

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FESM в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.52%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and FESM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to FESM (6.80%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 51.99% vs 37.64% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 51.99% return vs 37.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

FESM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.43% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор