PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQL.TO с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

QQQL.TO и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и ITOT

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.16%24.06%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-2.08%11.63%17.26%
Разные валюты инструментов

QQQL.TO торгуется в CAD, в то время как ITOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -2.70%.

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-5.74%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.00%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.41%
3 года*
18.95%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий QQQL.TO и ITOT

QQQL.TO берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

QQQL.TO vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.78

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

4.36

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.02

-0.34

Корреляция

Корреляция между QQQL.TO и ITOT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и ITOT

QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и ITOT

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQL.TOITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-55.20%

+27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.34%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-5.51%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.02%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.61%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и ITOT

Текущая волатильность для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) составляет 4.66%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQL.TOITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.37%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

9.84%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

18.48%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

15.37%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

16.45%

+9.37%