Сравнение QQQL.TO с OOQB
QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQL.TO is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, QQQL.TO returned 57.03% vs -26.41% for OOQB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QQQL.TO charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности QQQL.TO и OOQB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQL.TO торгуется в CAD, в то время как OOQB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OOQB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQL.TO показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -17.39%.
QQQL.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 16.49%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 57.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -25.28%
- 1 год
- -26.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQL.TO и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF | 28.52% | 13.14% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -17.39% | -16.39% |
Correlation
The correlation between QQQL.TO and OOQB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQL.TO vs. OOQB — Ранг доходности на риск
QQQL.TO
OOQB
Сравнение QQQL.TO c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQL.TO | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.94 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | -0.49 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | -0.86 | +12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQL.TO | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | -0.52 | +3.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | -0.44 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок QQQL.TO и OOQB
Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQL.TO | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -53.58% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -53.58% | +40.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.88% | +43.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -23.83% | +18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 30.64% | -25.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQL.TO и OOQB
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQL.TO | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 0.80% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 39.06% | -25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 50.82% | -31.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 57.04% | -31.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 57.04% | -31.33% |
Сравнение комиссий QQQL.TO и OOQB
QQQL.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQL.TO и OOQB
QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQL.TO and OOQB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQL.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQL.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for OOQB.
They also come from different issuers: Global X and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.49% for QQQL.TO and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для QQQL.TO и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор