Сравнение QQQJ с TPLC
QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.21%/yr vs 8.34%/yr for TPLC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и TPLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQJ показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 9.20%.
QQQJ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 41.94%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
TPLC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQJ и TPLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 20.04% | 20.44% | 15.36% | 13.68% | -28.25% | 9.76% | 15.34% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 9.20% | 7.08% | 13.10% | 15.17% | -12.58% | 26.34% | 8.82% |
Correlation
The correlation between QQQJ and TPLC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between QQQJ and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQQJ и TPLC
Секторы
QQQJ
TPLC
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Технологии
QQQJ
TPLC
Здравоохранение
QQQJ
TPLC
Потребительский циклический сектор
QQQJ
TPLC
Промышленность
QQQJ
TPLC
Коммуникационные услуги
QQQJ
TPLC
Сырьевые материалы
QQQJ
TPLC
Потребительский защитный сектор
QQQJ
TPLC
Коммунальные услуги
QQQJ
TPLC
Финансовые услуги
QQQJ
TPLC
Энергетика
QQQJ
TPLC
Недвижимость
QQQJ
-
TPLC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQJ vs. TPLC — Ранг доходности на риск
QQQJ
TPLC
Сравнение QQQJ c TPLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQJ | TPLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.70 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 6.05 | +8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и TPLC
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, примерно равная максимальной просадке TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и TPLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQJ | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -38.02% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -7.58% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -18.18% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -21.63% | -17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -1.00% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -5.26% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.13% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и TPLC
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQJ | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.45% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 8.72% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 11.75% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 16.16% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 19.85% | +2.26% |
Сравнение комиссий QQQJ и TPLC
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и TPLC
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TPLC в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.55% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.85% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
QQQJ and TPLC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQJ has higher volatility (7.18%) compared to TPLC (3.45%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs TPLC's -38.02%.
On 5-year performance, TPLC leads with 8.34% vs 6.21% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.34% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.
TPLC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.55% for QQQJ.
QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Invesco and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.52% for TPLC.
QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQJ и TPLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор