PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQJ с SBLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQJ с SBLGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX).

QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQJ или SBLGX.

Корреляция

Корреляция между QQQJ и SBLGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и SBLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQJ:

0.34

SBLGX:

0.17

Коэф-т Сортино

QQQJ:

0.63

SBLGX:

0.41

Коэф-т Омега

QQQJ:

1.08

SBLGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

QQQJ:

0.27

SBLGX:

0.13

Коэф-т Мартина

QQQJ:

1.19

SBLGX:

0.51

Индекс Язвы

QQQJ:

6.20%

SBLGX:

8.12%

Дневная вол-ть

QQQJ:

21.71%

SBLGX:

22.94%

Макс. просадка

QQQJ:

-39.58%

SBLGX:

-53.70%

Текущая просадка

QQQJ:

-15.69%

SBLGX:

-20.52%

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у SBLGX с доходностью -4.52%.

QQQJ

С начала года

-3.97%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

-6.49%

1 год

7.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBLGX

С начала года

-4.52%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

-11.07%

1 год

3.77%

5 лет

4.38%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQJ и SBLGX

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SBLGX в 0.99%.

SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQJ и SBLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQJ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SBLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SBLGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQJ c SBLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SBLGX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и SBLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и SBLGX

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как SBLGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.72%0.76%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.01%0.00%0.08%0.02%

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и SBLGX

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки SBLGX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и SBLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и SBLGX

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) имеют волатильность 7.70% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...