PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQJ с RNPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с RNPGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and RNPGX (American Funds New Perspective Fund Class R-6) are both funds - QQQJ is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index, while RNPGX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.76%/yr vs 8.49%/yr for RNPGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for RNPGX.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и RNPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у RNPGX с доходностью 5.87%.

QQQJ

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
12.21%
С начала года
19.12%
1 год
35.15%
3 года*
18.56%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—

RNPGX

1 день
-0.94%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
3.24%
С начала года
5.87%
1 год
13.61%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.49%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и RNPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		19.12%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		5.87%21.71%17.13%25.06%-25.70%18.00%11.60%

Correlation

The correlation between QQQJ and RNPGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between QQQJ and RNPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

American Funds New Perspective Fund Class R-6

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с RNPGX:
RNPGX с FSPSXRNPGX с SPYRNPGX с FXAIXRNPGX с VOORNPGX с FBKFXRNPGX с DFISXRNPGX с TRBCX

Доходность на риск

QQQJ vs. RNPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RNPGX
Ранг доходности на риск RNPGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNPGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c RNPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJRNPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.99

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.45

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.26

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

5.17

+7.00

QQQJ vs. RNPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа RNPGX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и RNPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и RNPGX

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки RNPGX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и RNPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJRNPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-34.25%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.44%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-17.90%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-34.25%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-1.62%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-5.52%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.78%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и RNPGX

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 3.82%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJRNPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.09%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.28%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

14.56%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

17.41%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

17.78%

+4.24%

Сравнение комиссий QQQJ и RNPGX

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RNPGX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и RNPGX

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RNPGX в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.56%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		6.49%6.87%5.45%5.67%4.53%7.31%4.41%4.47%7.95%5.80%4.20%6.46%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and RNPGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNPGX has higher volatility (4.09%) compared to QQQJ (3.82%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs RNPGX's -34.25%.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и RNPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор