PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQJ с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с KMID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. QQQJ is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, QQQJ returned 37.24% vs 2.53% for KMID. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 4.82%.

QQQJ

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
12.62%
С начала года
19.77%
1 год
37.24%
3 года*
18.94%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

KMID

1 день
1.27%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
4.82%
1 год
2.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и KMID

2026 (YTD)20252024
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		19.77%20.44%1.79%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		4.82%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between QQQJ and KMID is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between QQQJ and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и KMID

Секторы
QQQJ
KMID

Технологии

40.4%
15.8%

Здравоохранение

18.7%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.7%

Промышленность

11.1%
52.2%

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Финансовые услуги

2.0%
11.8%

Энергетика

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QQQJ
40.4%
KMID
15.8%

Здравоохранение

QQQJ
18.7%
KMID
11.5%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.3%
KMID
8.7%

Промышленность

QQQJ
11.1%
KMID
52.2%

Коммуникационные услуги

QQQJ
7.8%
KMID

-

Сырьевые материалы

QQQJ
2.6%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
KMID

-

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
KMID

-

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
KMID
11.8%

Энергетика

QQQJ
1.0%
KMID

-

Недвижимость

QQQJ

-

KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с BOUTKMID с SEIXKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с IWPKMID с VOT

Доходность на риск

QQQJ vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.17

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.36

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.24

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

0.57

+12.36

QQQJ vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и KMID

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-18.89%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-10.71%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-2.53%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-5.68%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.44%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и KMID

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 3.92%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.18%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

11.69%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

14.88%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

16.81%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

16.81%

+5.22%

Сравнение комиссий QQQJ и KMID

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и KMID

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.56%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and KMID have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (4.18%) compared to QQQJ (3.92%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, QQQJ leads with 37.24% vs 2.53% for KMID. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQJ has performed better with a 37.24% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Invesco and Virtus. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.80% for KMID.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор