Сравнение QQQI с QEW
QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQI is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQQI и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQI и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.84% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between QQQI and QEW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQI vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQQI
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQI c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQI | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQI и QEW
Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQI | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.00% | -5.87% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -2.43% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.16% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQI и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQI | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 20.13% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 20.13% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 20.13% | -2.63% |
Сравнение комиссий QQQI и QEW
QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQI и QEW
Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.78% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QQQI and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.11% for QEW.
They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQQI и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор