PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с QTOP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQG is actively managed, while QTOP is passively managed. Over the past year, QQQG returned 43.53% vs 35.62% for QTOP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 34.07%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью 17.23%.

QQQG

1 день
3.15%
1 месяц
6.00%
С начала года
34.07%
6 месяцев
31.36%
1 год
43.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOP

1 день
0.80%
1 месяц
-3.26%
С начала года
17.23%
6 месяцев
15.28%
1 год
35.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и QTOP

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		34.07%14.72%1.32%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		17.23%22.19%6.25%

Correlation

The correlation between QQQG and QTOP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between QQQG and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и QTOP

Секторы
QQQG
QTOP

Технологии

74.2%
62.3%

Здравоохранение

10.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
15.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.9%

Энергетика

2.3%

-

Промышленность

2.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.9%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQG
74.2%
QTOP
62.3%

Здравоохранение

QQQG
10.4%
QTOP
2.9%

Коммуникационные услуги

QQQG
5.2%
QTOP
15.7%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.7%
QTOP
9.9%

Энергетика

QQQG
2.3%
QTOP

-

Промышленность

QQQG
2.2%
QTOP
0.9%

Потребительский защитный сектор

QQQG
2.0%
QTOP
6.9%

Сырьевые материалы

QQQG

-

QTOP
1.4%

Финансовые услуги

QQQG

-

QTOP

-

Недвижимость

QQQG

-

QTOP

-

Коммунальные услуги

QQQG

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SMH
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

QQQG vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.84

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.42

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.78

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

9.82

+1.28

QQQG vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQG и QTOP

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, примерно равная максимальной просадке QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-23.28%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-12.88%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-4.67%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.80%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.64%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и QTOP

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

9.53%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

15.97%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

19.46%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

23.40%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

23.40%

+1.00%

Сравнение комиссий QQQG и QTOP

QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и QTOP

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QTOP в 0.33%

ПозицияTTM20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.33%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and QTOP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (11.56%) compared to QTOP (9.53%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs QTOP's -23.28%.

On 1-year performance, QQQG leads with 43.53% vs 35.62% for QTOP. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 43.53% return vs 35.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

QTOP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.05% for QQQG.

They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.20% for QTOP.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор