PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с QQQA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQG is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past year, QQQG returned 43.53% vs 87.84% for QQQA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 34.07%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 65.39%.

QQQG

1 день
3.15%
1 месяц
6.00%
С начала года
34.07%
6 месяцев
31.36%
1 год
43.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
1.95%
1 месяц
7.50%
С начала года
65.39%
6 месяцев
61.39%
1 год
87.84%
3 года*
34.29%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и QQQA

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		34.07%14.72%1.68%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		65.39%9.87%6.79%

Correlation

The correlation between QQQG and QQQA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between QQQG and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и QQQA

Секторы
QQQG
QQQA

Технологии

74.2%
78.6%

Здравоохранение

10.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.3%

Энергетика

2.3%
6.0%

Промышленность

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQG
74.2%
QQQA
78.6%

Здравоохранение

QQQG
10.4%
QQQA
5.4%

Коммуникационные услуги

QQQG
5.2%
QQQA
6.7%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.7%
QQQA
3.3%

Энергетика

QQQG
2.3%
QQQA
6.0%

Промышленность

QQQG
2.2%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

QQQG
2.0%
QQQA

-

Сырьевые материалы

QQQG

-

QQQA

-

Финансовые услуги

QQQG

-

QQQA

-

Недвижимость

QQQG

-

QQQA

-

Коммунальные услуги

QQQG

-

QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SMH
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPMOQQQA с SPY

Доходность на риск

QQQG vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.92

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.36

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

6.07

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

21.55

-10.45

QQQG vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQG и QQQA

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-38.44%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-14.54%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.47%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-15.53%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.09%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и QQQA

Текущая волатильность для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) составляет 11.56%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что QQQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

16.88%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

26.73%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

30.28%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

26.74%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

26.54%

-2.14%

Сравнение комиссий QQQG и QQQA

QQQG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и QQQA

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности QQQA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQQG and QQQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQA has higher volatility (16.88%) compared to QQQG (11.56%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs QQQA's -38.44%.

On 1-year performance, QQQA leads with 87.84% vs 43.53% for QQQG. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQQG has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 87.84% return vs 43.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

QQQG has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.02% for QQQA.

They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор