PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с QNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQG is actively managed, while QNXT is passively managed. Over the past year, QQQG returned 41.31% vs 25.69% for QNXT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у QNXT с доходностью 15.98%.

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и QNXT

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%0.92%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between QQQG and QNXT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between QQQG and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и QNXT

Секторы
QQQG
QNXT

Технологии

68.6%
40.3%

Здравоохранение

12.1%
7.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

3.6%
17.0%

Промышленность

2.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.7%

Энергетика

1.4%
2.7%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

QQQG
68.6%
QNXT
40.3%

Здравоохранение

QQQG
12.1%
QNXT
7.5%

Коммуникационные услуги

QQQG
10.2%
QNXT
8.8%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
QNXT
17.0%

Промышленность

QQQG
2.6%
QNXT
10.6%

Потребительский защитный сектор

QQQG
1.5%
QNXT
5.7%

Энергетика

QQQG
1.4%
QNXT
2.7%

Сырьевые материалы

QQQG

-

QNXT

-

Финансовые услуги

QQQG

-

QNXT
1.0%

Недвижимость

QQQG

-

QNXT
0.3%

Коммунальные услуги

QQQG

-

QNXT
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с VOO
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

QQQG vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQGQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.72

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.40

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.54

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

8.28

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQG vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNXT равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQGQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.72

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.91

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QQQG и QNXT

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-22.25%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-10.16%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.34%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.78%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.11%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и QNXT

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.52%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

10.84%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

15.02%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

19.71%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

19.71%

+3.69%

Сравнение комиссий QQQG и QNXT

QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и QNXT

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QNXT в 0.59%

ПозицияTTM20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and QNXT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.39%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QQQG leads with 41.31% vs 25.69% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 41.31% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

QNXT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.06% for QQQG.

They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.20% for QNXT.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор