Сравнение QQQE с QEW
QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 15.43%
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQE и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 21.17% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QQQE and QEW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQE vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQQE
QEW
Сравнение QQQE c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQE | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQE | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 9.51 | -8.74 |
Просадки
Сравнение просадок QQQE и QEW
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQE | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -4.15% | -27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.16% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -0.57% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQE | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 15.65% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 15.65% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 15.65% | +5.07% |
Сравнение комиссий QQQE и QEW
QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и QEW
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.52% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QQQE and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.
QQQE has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for QEW.
QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQQE и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор