Сравнение QQQD с NFXS
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. QQQD is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 45.85% for NFXS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 11.27%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -14.49% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.27% | -8.56% | -21.19% |
Correlation
The correlation between QQQD and NFXS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.35 |
The correlation between QQQD and NFXS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. NFXS — Ранг доходности на риск
QQQD
NFXS
Сравнение QQQD c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.47 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.03 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 1.39 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.36 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и NFXS
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -50.37% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -31.31% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -21.95% | -26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -32.36% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 11.40% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и NFXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.58% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 26.37% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 33.13% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 34.64% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 34.64% | -7.88% |
Сравнение комиссий QQQD и NFXS
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и NFXS
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности NFXS в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.80% | 3.53% | 0.87% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and NFXS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (6.58%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 45.85% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 45.85% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.80% for NFXS.
Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор