Сравнение QQQD с BMNZ
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) are both Inverse Equities funds - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc.. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.31%/yr for BMNZ.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и BMNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у BMNZ с доходностью 29.97%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и BMNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -0.21% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
Correlation
The correlation between QQQD and BMNZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. BMNZ — Ранг доходности на риск
QQQD
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQD c BMNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | BMNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и BMNZ
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки BMNZ в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и BMNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -70.80% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -27.23% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -50.65% | +19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и BMNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 187.04% | -166.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 187.04% | -160.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 187.04% | -160.16% |
Сравнение комиссий QQQD и BMNZ
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BMNZ в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и BMNZ
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and BMNZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for BMNZ.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc.. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.31% for BMNZ.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и BMNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор