PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с QNXT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross while QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQA returned 73.96% vs 21.55% for QNXT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у QNXT с доходностью 12.08%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

QNXT

1 день
-3.36%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.08%
6 месяцев
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и QNXT

2026 (YTD)20252024
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%3.22%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		12.08%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between QQQA and QNXT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.76

The correlation between QQQA and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и QNXT

Секторы
QQQA
QNXT

Технологии

65.2%
40.3%

Коммуникационные услуги

13.7%
8.8%

Энергетика

9.1%
2.7%

Здравоохранение

7.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

4.2%
17.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Финансовые услуги

-

1.0%

Промышленность

-

10.6%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

QQQA
65.2%
QNXT
40.3%

Коммуникационные услуги

QQQA
13.7%
QNXT
8.8%

Энергетика

QQQA
9.1%
QNXT
2.7%

Здравоохранение

QQQA
7.8%
QNXT
7.5%

Потребительский циклический сектор

QQQA
4.2%
QNXT
17.0%

Сырьевые материалы

QQQA

-

QNXT

-

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

QNXT
5.7%

Финансовые услуги

QQQA

-

QNXT
1.0%

Промышленность

QQQA

-

QNXT
10.6%

Недвижимость

QQQA

-

QNXT
0.3%

Коммунальные услуги

QQQA

-

QNXT
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

QQQA vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQAQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.40

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.96

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.13

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

6.93

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа QNXT равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQAQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.40

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.27

Просадки

Сравнение просадок QQQA и QNXT

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQAQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-22.25%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-10.16%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-3.69%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-3.78%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.12%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и QNXT

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQAQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

5.20%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

11.33%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

15.41%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

19.87%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

19.87%

+6.14%

Сравнение комиссий QQQA и QNXT

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и QNXT

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QNXT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.61%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and QNXT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (13.23%) compared to QNXT (5.20%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QQQA leads with 73.96% vs 21.55% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 73.96% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

QNXT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.07% for QQQA.

QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.20% for QNXT.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор