Сравнение QQQ с XRP-USD
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, QQQ returned 16.85%/yr vs 5.19%/yr for XRP-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.47%.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between QQQ and XRP-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.18 |
Over the past year, QQQ and XRP-USD have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
QQQ
XRP-USD
Сравнение QQQ c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.67 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.06 | +12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и XRP-USD
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -95.87% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -69.23% | +57.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -69.23% | +46.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -77.83% | +42.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -67.62% | +64.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -70.99% | +38.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 43.98% | -40.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и XRP-USD
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 14.05% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 46.30% | -32.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 56.19% | -39.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 72.34% | -49.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 111.77% | -89.39% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and XRP-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.05%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs XRP-USD's -95.87%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор