PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с XBI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 9.55%/yr for XBI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 21.79% против 9.55% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

XBI

1 день
0.79%
1 месяц
2.37%
С начала года
9.73%
6 месяцев
9.02%
1 год
60.62%
3 года*
14.23%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.73%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between QQQ and XBI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.62

The correlation between QQQ and XBI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и XBI

Секторы
QQQ
XBI

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%
99.7%

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
0.2%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
58.7%
XBI

-

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
XBI

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
XBI

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
XBI

-

Здравоохранение

QQQ
3.7%
XBI
99.7%

Промышленность

QQQ
2.6%
XBI

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
XBI

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
XBI
0.2%

Энергетика

QQQ
0.5%
XBI

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
XBI
0.3%

Недвижимость

QQQ
0.1%
XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

QQQ vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.28

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.11

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

6.12

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

18.07

-6.85

QQQ vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и XBI

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-63.89%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.72%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-32.99%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-54.71%

+19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-63.89%

+28.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-22.67%

+19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-20.93%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.30%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и XBI

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

10.39%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

20.76%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

26.09%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

32.21%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

32.01%

-9.63%

Сравнение комиссий QQQ и XBI

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и XBI

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности XBI в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and XBI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (10.39%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 9.55% for XBI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.33% for XBI.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while XBI is Health & Biotech Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.35% for XBI.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор