Сравнение QQQ с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQ и VIGIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции VIGIX по среднегодовой доходности: 19.05% против 16.20% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
VIGIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 32.93%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 16.20%
Сравнение доходности по годам QQQ и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -9.30% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и VIGIX составляет 0.92 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий QQQ и VIGIX
QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
QQQ
VIGIX
Сравнение QQQ c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.27 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.13 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 3.91 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.75 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и VIGIX
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -56.95% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -16.51% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -35.62% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -35.62% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -12.12% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -16.36% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.76% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и VIGIX
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.02% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.77% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 23.00% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.35% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 21.52% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и VIGIX
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности VIGIX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |