PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с URNM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ returned 17.59%/yr vs 15.11%/yr for URNM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 5.48%.

QQQ

1 день
3.14%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.26%
6 месяцев
22.17%
1 год
41.87%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.59%
10 лет*
22.31%

URNM

1 день
6.08%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.48%
6 месяцев
8.52%
1 год
38.31%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.26%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%5.79%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		5.48%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between QQQ and URNM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.43

Сравнение распределения секторов QQQ и URNM

Секторы
QQQ
URNM

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
2.3%

Энергетика

0.5%
97.7%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
58.7%
URNM

-

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
URNM

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
URNM

-

Здравоохранение

QQQ
3.7%
URNM

-

Промышленность

QQQ
2.6%
URNM

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
URNM

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
URNM
2.3%

Энергетика

QQQ
0.5%
URNM
97.7%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
URNM

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

QQQ vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.73

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.33

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.99

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

2.42

+10.70

QQQ vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и URNM

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-50.78%

-32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-38.72%

+26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-50.78%

+28.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-50.78%

+15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-31.06%

+30.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-18.10%

-14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

15.91%

-12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и URNM

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 8.14%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

18.55%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

42.19%

-28.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

52.92%

-35.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

48.60%

-26.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

47.08%

-24.67%

Сравнение комиссий QQQ и URNM

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и URNM

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности URNM в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.01%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and URNM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (18.55%) compared to QQQ (8.14%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.59% vs 15.11% for URNM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.59% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.38% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while URNM is Uranium. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and Sprott. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.85% for URNM.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор