Сравнение QQQ с TYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG).
QQQ и TYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и TYLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и TYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -6.66% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -2.07% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у TYLG с доходностью -2.07%.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
TYLG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и TYLG
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TYLG в 0.60%.
Доходность на риск
QQQ vs. TYLG — Ранг доходности на риск
QQQ
TYLG
Сравнение QQQ c TYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | TYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.76 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.94 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.08 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и TYLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и TYLG
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TYLG в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 8.95% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и TYLG
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки TYLG в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и TYLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -24.01% | -58.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.09% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -4.79% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -2.84% | -30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.17% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и TYLG
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.85% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.96% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 23.46% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 19.33% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 19.33% | +2.91% |