Сравнение QQQ с SOL-USD
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, QQQ returned 16.85%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 56.98% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between QQQ and SOL-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between QQQ and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
QQQ
SOL-USD
Сравнение QQQ c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.72 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.16 | +12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и SOL-USD
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -96.27% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -74.89% | +62.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -76.28% | +53.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -96.27% | +61.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -73.76% | +70.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -51.42% | +18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 53.06% | -49.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и SOL-USD
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 17.62% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 46.90% | -33.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 60.08% | -42.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 82.35% | -59.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 99.82% | -77.44% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and SOL-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SOL-USD's -96.27%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор