PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с SFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с SFY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ returned 16.85%/yr vs 14.99%/yr for SFY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.00%/yr for SFY.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у SFY с доходностью 11.40%.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

SFY

1 день
0.40%
1 месяц
-0.18%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.36%
1 год
29.80%
3 года*
25.25%
5 лет*
14.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и SFY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%15.37%
SFY
SoFi Select 500 ETF		11.40%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.72%

Correlation

The correlation between QQQ and SFY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between QQQ and SFY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и SFY

Секторы
QQQ
SFY

Технологии

53.8%
45.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.4%

Здравоохранение

4.2%
9.4%

Промышленность

2.8%
6.7%

Коммунальные услуги

1.4%
1.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Энергетика

0.6%
2.4%

Финансовые услуги

0.2%
9.6%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Технологии

QQQ
53.8%
SFY
45.5%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
SFY
10.2%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
SFY
7.6%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
SFY
3.4%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
SFY
9.4%

Промышленность

QQQ
2.8%
SFY
6.7%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
SFY
1.9%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
SFY
1.7%

Энергетика

QQQ
0.6%
SFY
2.4%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
SFY
9.6%

Недвижимость

QQQ
0.1%
SFY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX

Доходность на риск

QQQ vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.97

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.59

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.78

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

11.66

-0.44

QQQ vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и SFY

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-33.25%

-49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.79%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-21.04%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-27.72%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.71%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-6.17%

-26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.56%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и SFY

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с SoFi Select 500 ETF (SFY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.15%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

12.18%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.24%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

19.13%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

20.24%

+2.14%

Сравнение комиссий QQQ и SFY

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и SFY

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SFY в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.86%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QQQ and SFY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to SFY (6.15%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SFY's -33.25%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.85% vs 14.99% for SFY. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.85% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

SFY has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while SFY is Large Cap Growth Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.00% for SFY.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и SFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор