PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQ с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с QQQA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQ (Invesco QQQ ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQ tracks the NASDAQ-100 Index while QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ returned 14.96%/yr vs 10.60%/yr for QQQA. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 47.65%.

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%

QQQA

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.68%
6 месяцев
42.29%
С начала года
47.65%
1 год
64.07%
3 года*
28.08%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

QQQA

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
$2.64M$3.22M$3.85M

Сравнение доходности по годам QQQ и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%23.77%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		47.65%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between QQQ and QQQA is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.88

The correlation between QQQ and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и QQQA

Секторы
QQQ
QQQA

Технологии

60.9%
74.4%

Коммуникационные услуги

13.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.6%
5.6%

Промышленность

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
5.9%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
60.9%
QQQA
74.4%

Коммуникационные услуги

QQQ
13.1%
QQQA
11.0%

Потребительский циклический сектор

QQQ
10.7%
QQQA
3.1%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.3%
QQQA

-

Здравоохранение

QQQ
3.6%
QQQA
5.6%

Промышленность

QQQ
2.7%
QQQA

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.1%
QQQA

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
QQQA

-

Энергетика

QQQ
0.5%
QQQA
5.9%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
QQQA

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPYQQQA с VOO

Доходность на риск

QQQ vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQ c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.91

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.37

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.87

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

9.68

-2.06

QQQ vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и QQQA

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-38.44%

-44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-22.41%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-30.84%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-38.44%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-15.62%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-15.52%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

6.64%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и QQQA

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.44%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

10.52%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

29.86%

-13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

33.80%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

27.51%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

27.11%

-4.58%

Сравнение комиссий QQQ и QQQA

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и QQQA

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности QQQA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and QQQA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.52%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQ leads with 14.96% vs 10.60% for QQQA. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.96% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.02% for QQQA.

QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор