Сравнение QQQ с QARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP).
QQQ и QARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и QARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -3.32% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.66% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 14.83% | 30.70% | -5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 0.66%.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
QARP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и QARP
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQ vs. QARP — Ранг доходности на риск
QQQ
QARP
Сравнение QQQ c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.39 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.56 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.66 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и QARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и QARP
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QARP в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.13% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и QARP
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -35.44% | -47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.32% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -22.75% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -4.72% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -4.52% | -28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.40% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и QARP
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.37% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 8.16% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 15.82% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 15.57% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 19.80% | +2.44% |