Сравнение QQQ с DFIS
QQQ (Invesco QQQ ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. QQQ is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, QQQ returned 27.20%/yr vs 18.63%/yr for DFIS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и DFIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 10.76%.
QQQ
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 41.87%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 22.31%
DFIS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и DFIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.26% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -23.85% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 10.76% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.50% |
Correlation
The correlation between QQQ and DFIS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between QQQ and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQQ и DFIS
Секторы
QQQ
DFIS
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QQQ
DFIS
Коммуникационные услуги
QQQ
DFIS
Потребительский циклический сектор
QQQ
DFIS
Потребительский защитный сектор
QQQ
DFIS
Здравоохранение
QQQ
DFIS
Промышленность
QQQ
DFIS
Коммунальные услуги
QQQ
DFIS
Сырьевые материалы
QQQ
DFIS
Энергетика
QQQ
DFIS
Финансовые услуги
QQQ
DFIS
Недвижимость
QQQ
DFIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. DFIS — Ранг доходности на риск
QQQ
DFIS
Сравнение QQQ c DFIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | DFIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.21 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 8.42 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и DFIS
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и DFIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -27.23% | -55.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.44% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -13.55% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.47% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -6.14% | -26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.26% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и DFIS
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 5.48% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 12.67% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.01% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 17.36% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 17.36% | +5.05% |
Сравнение комиссий QQQ и DFIS
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и DFIS
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DFIS в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.01% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and DFIS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (8.14%) compared to DFIS (5.48%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs DFIS's -27.23%.
On 3-year performance, QQQ leads with 27.20% vs 18.63% for DFIS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 27.20% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.
DFIS has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.38% for QQQ.
QQQ is categorized as Nasdaq-100, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.39% for DFIS.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и DFIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор