PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с COR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с COR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while COR (Cencora Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 17.47%/yr for COR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции COR по среднегодовой доходности: 21.79% против 17.47% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

COR

1 день
0.07%
1 месяц
10.42%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-3.81%
3 года*
17.14%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и COR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
COR
Cencora Inc.		-16.27%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%

Correlation

The correlation between QQQ and COR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.30

The correlation between QQQ and COR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Cencora Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH

Доходность на риск

QQQ vs. COR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.13

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.03

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.12

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-0.33

+11.55

QQQ vs. COR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа COR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и COR

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и COR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-71.01%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-32.44%

+20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-32.44%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-32.44%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-32.44%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-24.54%

+21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-13.62%

-19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

11.68%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и COR

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.51%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

26.93%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

30.20%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

22.30%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

27.48%

-5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и COR

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности COR в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and COR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs COR's -71.01%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и COR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор