Сравнение QQQ с BALQ
QQQ (Invesco QQQ ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQ is passively managed, while BALQ is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | -1.35% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QQQ and BALQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQQ
BALQ
Сравнение QQQ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.81 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и BALQ
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -11.79% | -71.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.21% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -2.37% | -30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 18.03% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 18.03% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 18.03% | +4.26% |
Сравнение комиссий QQQ и BALQ
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и BALQ
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BALQ в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QQQ and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.38% for QQQ.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор