Сравнение QQQ с BALQ
QQQ (Invesco QQQ ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQ is passively managed, while BALQ is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 18.59%.
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | -1.11% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 18.59% | 0.04% |
Correlation
The correlation between QQQ and BALQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQQ
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и BALQ
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -11.79% | -71.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -3.71% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -2.40% | -30.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 20.62% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 20.62% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.62% | +1.80% |
Сравнение комиссий QQQ и BALQ
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и BALQ
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BALQ в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QQQ and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.43% for QQQ.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор