Сравнение QQMG с SPLV
QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 27.51%/yr vs 8.68%/yr for SPLV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 6.04%.
QQMG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам QQMG и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 17.11% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.26% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 6.04% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 8.75% |
Correlation
The correlation between QQMG and SPLV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between QQMG and SPLV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQMG vs. SPLV — Ранг доходности на риск
QQMG
SPLV
Сравнение QQMG c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQMG | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.90 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 2.08 | +7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQMG и SPLV
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQMG | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -36.26% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -7.41% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -9.64% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.57% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -3.55% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.21% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и SPLV
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQMG | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 4.27% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 7.37% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 10.23% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 12.50% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 15.38% | +8.39% |
Сравнение комиссий QQMG и SPLV
QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и SPLV
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPLV в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.14% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
QQMG and SPLV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQMG has higher volatility (8.92%) compared to SPLV (4.27%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs SPLV's -36.26%.
On 3-year performance, QQMG leads with 27.51% vs 8.68% for SPLV. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 27.51% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.
SPLV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.37% for QQMG.
QQMG is categorized as Nasdaq-100, while SPLV is S&P 500. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.25% for SPLV.
QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQMG и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор