PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 29.47%/yr vs 22.39%/yr for SCHB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и SCHB

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%2.49%

Correlation

The correlation between QQMG and SCHB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between QQMG and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQMG и SCHB

Секторы
QQMG
SCHB

Технологии

62.1%
34.4%

Коммуникационные услуги

13.0%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.6%

Здравоохранение

3.5%
8.9%

Промышленность

2.1%
9.4%

Сырьевые материалы

1.4%
2.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.3%

Финансовые услуги

0.2%
12.2%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Энергетика

-

3.7%

Технологии

QQMG
62.1%
SCHB
34.4%

Коммуникационные услуги

QQMG
13.0%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

QQMG
11.5%
SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQMG
6.0%
SCHB
4.6%

Здравоохранение

QQMG
3.5%
SCHB
8.9%

Промышленность

QQMG
2.1%
SCHB
9.4%

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
SCHB
2.0%

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
SCHB
2.3%

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
SCHB
12.2%

Недвижимость

QQMG
0.1%
SCHB
2.4%

Энергетика

QQMG

-

SCHB
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

QQMG vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.39

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.25

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.25

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

14.90

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.10

Просадки

Сравнение просадок QQMG и SCHB

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-35.27%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-8.91%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-19.34%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.27%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-4.11%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.94%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и SCHB

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.97%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

9.14%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.11%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

17.24%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

18.31%

+5.28%

Сравнение комиссий QQMG и SCHB

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и SCHB

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQMG and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQMG has higher volatility (4.80%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs SCHB's -35.27%.

On 3-year performance, QQMG leads with 29.47% vs 22.39% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 29.47% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.34% for QQMG.

QQMG is categorized as Nasdaq-100, while SCHB is Large Cap Blend Equities. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.03% for SCHB.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор