PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с QQQG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQMG is passively managed, while QQQG is actively managed. Over the past year, QQMG returned 34.26% vs 43.53% for QQQG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 17.11%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 34.07%.

QQMG

1 день
0.77%
1 месяц
-1.99%
С начала года
17.11%
6 месяцев
15.36%
1 год
34.26%
3 года*
27.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQG

1 день
3.15%
1 месяц
6.00%
С начала года
34.07%
6 месяцев
31.36%
1 год
43.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и QQQG

2026 (YTD)20252024
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		17.11%22.16%5.11%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		34.07%14.72%1.68%

Correlation

The correlation between QQMG and QQQG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between QQMG and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQMG и QQQG

Секторы
QQMG
QQQG

Технологии

63.1%
74.2%

Коммуникационные услуги

13.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.0%

Здравоохранение

3.4%
10.4%

Промышленность

1.4%
2.2%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Энергетика

-

2.3%

Технологии

QQMG
63.1%
QQQG
74.2%

Коммуникационные услуги

QQMG
13.3%
QQQG
5.2%

Потребительский циклический сектор

QQMG
11.6%
QQQG
3.7%

Потребительский защитный сектор

QQMG
5.6%
QQQG
2.0%

Здравоохранение

QQMG
3.4%
QQQG
10.4%

Промышленность

QQMG
1.4%
QQQG
2.2%

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
QQQG

-

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
QQQG

-

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
QQQG

-

Недвижимость

QQMG
0.1%
QQQG

-

Энергетика

QQMG

-

QQQG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQQYQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SMH

Доходность на риск

QQMG vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQMGQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.97

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.58

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.17

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

11.09

-1.36

QQMG vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQMG и QQQG

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-23.61%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-13.79%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-2.05%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-3.57%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.94%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и QQQG

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 8.92%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

11.56%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

18.92%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

22.25%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

24.40%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

24.40%

-0.63%

Сравнение комиссий QQMG и QQQG

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и QQQG

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности QQQG в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.37%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQMG and QQQG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (11.56%) compared to QQMG (8.92%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 43.53% vs 34.26% for QQMG. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQMG has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 43.53% return vs 34.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

QQMG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.05% for QQQG.

They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.49% for QQQG.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор