Сравнение QQLV с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
QQLV и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQLV и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | -3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQLV и VOTE
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQLV vs. VOTE — Ранг доходности на риск
QQLV
VOTE
Сравнение QQLV c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.00 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.52 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.57 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.30 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.00 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.63 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между QQLV и VOTE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и VOTE
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и VOTE
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQLV | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -25.71% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -12.07% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.68% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -6.34% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.59% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и VOTE
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.44%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQLV | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.40% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 9.74% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 18.50% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.30% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.30% | -4.36% |