Сравнение QQLV с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
QQLV и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQLV и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | -3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQLV и SCHX
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQLV vs. SCHX — Ранг доходности на риск
QQLV
SCHX
Сравнение QQLV c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.98 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.50 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.51 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.02 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.98 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.80 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между QQLV и SCHX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и SCHX
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и SCHX
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQLV | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -34.33% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -12.19% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.67% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -4.00% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.62% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и SCHX
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQLV | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.36% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 9.67% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 18.33% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.13% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 18.13% | -5.19% |