Сравнение QQLV с RSP
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs 19.50% for RSP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%.
QQLV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам QQLV и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.94% | 4.19% | -5.60% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 9.70% | 11.21% | -5.63% |
Correlation
The correlation between QQLV and RSP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between QQLV and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. RSP — Ранг доходности на риск
QQLV
RSP
Сравнение QQLV c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.49 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.48 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.70 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.57 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и RSP
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -59.92% | +50.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -7.85% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.38% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -6.65% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.06% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и RSP
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 2.66% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.56% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 8.29% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 11.56% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 16.18% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 18.35% | -5.65% |
Сравнение комиссий QQLV и RSP
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и RSP
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности RSP в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.06% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.49% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and RSP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (2.66%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs RSP's -59.92%.
On 1-year performance, RSP leads with 19.50% vs -1.95% for QQLV. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSP has performed better with a 19.50% return vs -1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.49% for RSP.
QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.20% for RSP.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор