Сравнение QQLV с QQA
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco. QQLV is passively managed, while QQA is actively managed. Over the past year, QQLV returned 3.94% vs 22.56% for QQA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.27%.
QQLV
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 6.57% | 4.19% | -5.60% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 17.24% | -0.13% |
Correlation
The correlation between QQLV and QQA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between QQLV and QQA shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. QQA — Ранг доходности на риск
QQLV
QQA
Сравнение QQLV c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.59 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 10.72 | -9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и QQA
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -19.73% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.76% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.08% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.51% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.11% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и QQA
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 5.35%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.72% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 12.09% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 14.59% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.60% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.60% | -5.62% |
Сравнение комиссий QQLV и QQA
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и QQA
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности QQA в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.02% | 1.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and QQA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQA has higher volatility (5.72%) compared to QQLV (5.35%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs 3.94% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for QQA.
QQA has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 2.02% for QQLV.
QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор