PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQLV с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

QQLV и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQLV и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQLV и QQA

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		0.48%4.19%-5.60%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

QQLV

1 день
0.17%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-1.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQQQLV с QQQMQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с BXQQLV с VOOQQLV с XLI
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий QQLV и QQA

QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQA в 0.29%.

QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF

Доходность на риск

QQLV vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.13

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.74

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.90

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

9.03

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.13

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.68

-0.75

Корреляция

Корреляция между QQLV и QQA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и QQA

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		1.95%1.84%0.00%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок QQLV и QQA

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

QQLVQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-19.73%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-11.55%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.93%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.62%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.43%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и QQA

Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.44%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQLVQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.85%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

10.72%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

19.02%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

18.84%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

18.84%

-5.90%