PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQLV с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

QQLV и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQLV и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQLV и QMAR

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		0.48%4.19%-5.60%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

QQLV

1 день
0.17%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-1.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQQQLV с QQQMQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с BXQQLV с VOOQQLV с XLI
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий QQLV и QMAR

QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF

Доходность на риск

QQLV vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 99
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.44

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

2.29

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.11

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

14.64

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.44

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.77

-0.84

Корреляция

Корреляция между QQLV и QMAR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и QMAR

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		1.95%1.84%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQLV и QMAR

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QQLVQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-19.83%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.23%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.32%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.39%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.33%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и QMAR

Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 3.44% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQLVQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.53%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

4.65%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.26%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

14.04%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

14.02%

-1.08%