Сравнение QQLV с QBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG).
QQLV и QBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQLV и QBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQLV и QBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | -10.30% | 21.46% | 3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у QBIG с доходностью -10.30%.
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBIG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQLV и QBIG
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QBIG в 0.29%.
Доходность на риск
QQLV vs. QBIG — Ранг доходности на риск
QQLV
QBIG
Сравнение QQLV c QBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | QBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.06 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.69 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.56 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.02 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | QBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.06 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.33 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между QQLV и QBIG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и QBIG
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и QBIG
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и QBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQLV | QBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -30.33% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -19.70% | +11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -15.20% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -7.41% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 6.13% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и QBIG
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.44%, в то время как у Invesco Top QQQ ETF (QBIG) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQLV | QBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 7.80% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 15.33% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 27.57% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 28.18% | -15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 28.18% | -15.24% |